Vsv-fin.ru

Финансовая грамотность
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Работа сессии в квике

Как определить время вечерней сессии

Внимание

Один вариант реал-тайм проверки состоит в том, чтобы считать, что вечерняя сессия начинается в 19:00, но отслеживать, идут ли обезличенные сделки по классу SPBFUT. Признак того, что вечерняя сессия открыта — время >= 19:00 и были сделки после этого времени.

У себя в коде, если по классу SPBFUT нет сделок в последние N секунд нет сделок, считаю, что сессия закрыта и торгов нет. Хорошо помогает, когда биржа глючит, торги остановлены, но статус, по-прежнему, пишет «торгуется».

Если хочется 100% надёжности, то, похоже, только задание расписания торгов поможет.

ЦитатаИван Ру написал:
Сабж. Как известно иногда она начинается в 19.00, иногда — в 19.05
Пробовал разные средства — поля STATUS и TRAIDSTATUS всегда имеют значения 0.
Данные о последней сделке и стакане заявок в период клиринга прекрасно выдаются, по ним судить о времени начала и окончания этого периода нельзя :-(getParamEx
———————————-
Параметр
Начало вечерней сессии

Спасибо Николай, что напомнили.
Этот параметр я опробовал еще раньше, с тем же результатом — одни нули. Там куча аналогичных параметров (время начала и конца дневной сессии и т.п.) которые также возвращают всегда нулевые значения.

Николай Камынин написал:

ЦитатаИван Ру написал:
Сабж. Как известно иногда она начинается в 19.00, иногда — в 19.05
Пробовал разные средства — поля STATUS и TRAIDSTATUS всегда имеют значения 0.
Данные о последней сделке и стакане заявок в период клиринга прекрасно выдаются, по ним судить о времени начала и окончания этого периода нельзя :-(getParamEx
———————————-
Параметр
Начало вечерней сессии

Спасибо Николай, что напомнили.
Этот параметр я опробовал еще раньше, с тем же результатом — одни нули. Там куча аналогичных параметров (время начала и конца дневной сессии и т.п.) которые также возвращают всегда нулевые значения.

Любопытно. Я так понимаю картинка именно со срочного рынка?

Увы, у себя в меню «Доступные параметры» для инструментов срочного рынка я не вижу такого параметра «Начало вечерней сессии» и ничего аналогичного. Скажите какую версию терминала и какого брокера используете? (У меня 7911 финам)

В луа я (безуспешно) использовал такие параметры:

local STARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘STARTTIME’).param_value — STRING Начало основной сессии
local ENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘ENDTIME’).param_value — STRING Окончание основной сессии
local EVNSTARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘EVNSTARTTIME’).param_value — STRING Начало вечерней сессии
local EVNENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘EVNENDTIME’).param_value — STRING Окончание вечерней сессии
local MONSTARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘MONSTARTTIME’).param_value — STRING Начало утренней сессии
local MONENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘MONENDTIME’).param_value — STRING Окончание утренней сессии

Иван Ру написал:
Любопытно. Я так понимаю картинка именно со срочного рынка?

Увы, у себя в меню «Доступные параметры» для инструментов срочного рынка я не вижу такого параметра «Начало вечерней сессии» и ничего аналогичного. Скажите какую версию терминала и какого брокера используете? (У меня 7911 финам)

В луа я (безуспешно) использовал такие параметры:

local STARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘STARTTIME’).param_value — STRING Начало основной сессии
local ENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘ENDTIME’).param_value — STRING Окончание основной сессии
local EVNSTARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘EVNSTARTTIME’).param_value — STRING Начало вечерней сессии
local EVNENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘EVNENDTIME’).param_value — STRING Окончание вечерней сессии
local MONSTARTTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘MONSTARTTIME’).param_value — STRING Начало утренней сессии
local MONENDTIME = getParamEx(‘SPBFUT’,value.sec, ‘MONENDTIME’).param_value — STRING Окончание утренней сессии

имена параметров надо задавать по англицки.
Для этого делаете DDE вывод таблицы параметров с именами столбцов в excel и смотрите имя.

Работа сессии в квике

Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK

После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Читать еще:  Найти работу от 14 лет

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

Проблемой является то, что перечисленные программы в штатном режиме не поддерживают возможность экспорта данных в QUIK.

Решение находится с помощью дополнительных адаптеров, которые переводят сигналы торговых систем в сигналы, понятные терминалу QUIK.

Технология экспорта внешних транзакций в QUIK подробно описана в разделах 6.10 и 6.11 документации. Скачать ее можно с сайта разработчиков ИТС QUIK.

Далее мы рассмотрим существующие решения для каждой из платформ.

Metastock 7.0 – 9.0

Программа не поддерживает возможность экспорта данных о сделках. Для получения такой возможности необходимо установить дополнительные библиотеки, расширяющие ее функционал.

Одна из таких библиотек — автора Сергея Косинского добавляет в Metastock не только новые индикаторы, но и функции работы с файлами и возможность записи данных о транзакциях для дальнейшей их обработки торговым терминалом.

Разработка является бесплатной.

От пользователя потребуется модификация стратегий и индикаторов, чтобы они могли обращаться к новым функциям программы.

Подробнее о библиотеке можно прочитать на сайте разработчика по адресу

В частности функция TraderQuik отвечает за работу с файлами заявок QUIK.

На этой странице дано её подробное описание и примеры реализации торговых алгоритмов. Если вы уже разобрались с программным языком Metastock и хотите сделать робота на его основе, вы легко произведете все необходимые настройки.

Для новичка же все эти манипуляции с файлами настроек и модификация индикаторов могут показаться слишком сложными, но следует помнить, что авторы Metastock не закладывали торговых возможностей на российском рынке в свою программу.

Omega Research Tradestation 2000i

Существует несколько платных разработок, позволяющих автоматизировать экспорт данных о заявках в QUIK. Вашему вниманию я хочу предоставить две из них.

AutoTrade

OmegaMTS

Разработки являются самостоятельными программами с понятным интерфейсом. От пользователя потребуется произвести минимальные настройки, указав номер своего торгового счета, путь установки ИТС QUIK и условия синхронизации заявок. Всю дальнейшую работу эти системы берут на себя. Вносить изменения в уже существующие стратегии и индикаторы Omega Research не придется.

В бесплатном демо-режиме обе программы позволяют вести торговлю одним лотом выбранного инструмента без ограничения времени. Это дает возможность оценить программы без дополнительных затрат.

Сайты разработчиков понятны и содержат всю необходимую пользователю информацию.

Wealth-Lab 4.0.

Для этой платформы так же существуют адаптеры, позволяющие транслировать сигналы стратегий в ИТС QUIK.

Бесплатный адаптер Wealth-Lab 4.0 – Quik

Содержит дополнительную библиотеку, расширяющую функционал программы. Все настройки экспорта производятся через модуль установки. Требует от пользователя небольшой настройки Wealth-Lab без внесения изменений в стратегии и индикаторы.

Сайт разработчика содержит всю необходимую информацию.

Бесплатный адаптер WL4 to QUIK

Работает только с версией Developer. Как и предыдущий, содержит дополнительную библиотеку и модуль настройки. Требует минимальной перенастройки Wealth-Lab.

На сайте разработчика есть вся необходимая документация, ответы на частые вопросы и форум с обсуждением программы.

Платный адаптер AXY 2 с бесплатным тестовым периодом в 45 дней.

Программа сопровождается подробными инструкциями по настройке связки QUIK+Wealth-Lab+адаптер.

В какой бы из систем вы не программировали свои торговые идеи, вы обязательно найдете решение, позволяющее автоматизировать передачу заявок в торговый терминал. К сожалению, это не единственная проблема которую должен решить потенциальный автор робота. Кроме этого, придется обеспечить бесперебойную работу компьютера с торговыми программами и стабильное соединение с интернет. Эти и подобные темы будут рассматриваться в последующих статьях.

Работа сессии в квике

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.

Читать еще:  Работа оператор чата

Обращаемся к Яндексу и находим два топика на сайте разработчика QUIK-a с официальными рекомендациями по повышению производительности.

Там написано много интересных нюансов, кому действительно нужно — прочитайте в первоисточнике. Постараюсь выделить главное на основе моего личного опыта.

1) Файл info.log

Чтобы этот файл не разрастался до неприлично больших размеров, заходим в настройки и выбираем «Только данные, отражающие текущее состояние».

2) Отключаем получение лишних данных.

В настройках выбираем пункт «Исходя из настроек открытых пользователем таблиц».
Опционально можно включить галочку «Запрашивать данные раз в 1 сек.», но по моему опыту эта опция не столь критична.

3) Таблицы «Клиентский портфель» и «Состояние счета».

В настройках включаем пункт «Обновлять через 1 секунд».
Отключаем галочку «Пересчитывать при изменении позиций».

Лично для меня именно эти два пункта стали критически важными. До их настройки мой терминал мог висеть по несколько минут не реагируя ни на какие команды и грузя ядро процессора на 100%. После — QUIK стал летать несмотря на 150 открытых окон (графики, стаканы и куча других окошек), загрузка ЦП стала 1-3%. Причина — на моем счете ведет торговлю HFT-робот (на стороннем сервере), который ежесекундно выставляет/снимает десятки заявок. При каждом(!) изменении в заявках QUIK полностью пересчитывал весь портфель, тратил на это уйму процессорного времени, уходя при этом в состояние зависания.

4) Таблицы «Обезличенных сделок», тиковые графики, файл alltrade.dat

Если нет критической необходимости, лучше полностью отключить получение тиковых данных (они же «обезличенные сделки»). Закрыть все тиковые графики и таблицы «Обезличенных сделок». Также открываем меню «Система» — «Заказ данных» — «Поток обезличенных сделок» и нажимаем кнопку «Очистить». Далее «Сохранить» и покидаем данное меню.
В QUIK-е есть особенность, что даже при заказе тиков по одному инструменту, терминал получает тики абсолютно по всем(!) инструментам, независимо от выбранных фильтров.

5) Таблица «Купить/Продать».

Однозначно закрываем эту таблицу, даже если она нам нужна. В ней отображаются ставки риска по всем маржинальным бумагам (по-русски «доступное плечо»). Например у брокера БКС в ней числится около 700 бумаг, и при каждом изменении цены любой из этих бумаг происходит пересчет таблицы. QUIK из-за этого уходит в полное зависание. Для меня таблица полезная, но смотреть ее я могу только до начала торгов, увы.

6) Возможно есть еще какие-то таблицы, оказывающие сильное влияние на производительность.

Сохраняем текущую конфигурацию («Система» — «Сохранить настройки в файл»). Начинаем по одной закрывать окна и вкладки. Смотрим результат. Возможно после закрытия определенных окон скорость работы терминала резко вырастет — значит мы нашли виновника. Радуемся и думаем что с этим делать.

Если после выполнения данных настроек ваш QUIK продолжает тормозить и глючить — вот тогда стоит начать играться с версиями терминала.

6-я версия однозначно самая шустрая. Но объективно морально устарела.

7-я версия шустрее 8-й. Причем 7.11-7.14 значительно быстрее 7.27 (по моим наблюдениям).

8-я версия. По моим наблюдениям 8.3 значительно меньше грузит процессор, чем например 8.1. В связи со скорыми изменениями на срочном рынке (подробнее https://smart-lab.ru/blog/599215.php) через несколько месяцев абсолютно все перейдут на 8-ку.

Но еще раз повторю — даже тормознутая 8-я версия при правильных настройках должна абсолютно комфортно работать в том числе на старом железе.
Сейчас я использую версию 8.1.0.30 от БКС и последние дни, несмотря на биржевую активность, QUIK редко грузит более 5% процессора, и работать в нем субъективно комфортно. И это при десятке вкладок, 100 открытых графиков, 50 стаканах и прочих таблицах. При этом у меня стоит компьютер 2014 года (уже не помню какой конфигурации). А на моем счете ежедневно выставляется 100-200 тысяч заявок и совершается много тысяч сделок по всем ликвидным акциям 1-2 эшелона (HFT-роботом, работающем на стороннем сервере). Сильно сомневаюсь, что нагрузка на ваш QUIK даже близко сможет приблизиться к моим условиям.

Читать еще:  Работа в выходные дни на своем автомобиле

Всем спасибо за чтение. Буду рад, если мои советы кому-то помогут. Пишите в комментариях, возможно я упустил какие-то важные опции (например про пункт 3) я сам узнал пару дней назад и очень на себя матерился за годы тормозов и мучений).

Работа сессии в квике

Здравствуйте дорогие мои! Вы наверно уже соскучились?
Хочу поделиться с вами классной штукой в квике под названием «Карман».
Уверен, что не все знают про эту функцию.

Для чего нужен карман?

Представьте, что вы хотите купить ценную бумагу по определенной цене. Пусть это будет всеми известный Газпром. Вы хотите купить акцию Газпрома по цене 100р. Текущая цена болтается в ценовом коридоре 120-130.

Вы выставляете рыночную заявку на покупку в стакан по цене 100р. Так как за весь день цена не доходит до уровня 100р, то на следующее утро ваша заявка снимается. И так повторяется изо дня в день, т.к. Вы упорный и терпеливый и вот уже полгода ждете свой Газпром по 100.

А теперь представьте, что таких заявок у вас несколько. У меня, например, более 30. Каждое утро выставлять лимитированные заявки вручную утомительно. Нужен другой выход.

Есть вариант со стоп-заявками типа «Тэйк профит«. Такую заявку вы выставляете один раз и забываете про нее. На утро она не исчезает, как лимитированные рыночные, но у нее есть свои особенности:
1) Заявка не выставляется в стакан (заявка лежит у брокера). При достижении определенной заранее заданной цены брокер выставляет от Вашего имени заявку в стакан. Минус в том, что вы в очереди за колбасой (по 100р) будете последним. Первыми будут те, кто выставил в стакан лимитные заявки с самого утра.
2) Возможно проскальзывание на неликвидных инструментах. Плохо подходит для облигаций. Особенность работы заявки тэйк профит состоит в том, что по достижении «заданной» цены вы покупаете по «следующей» цене. А следующая цена в пустом стакане может быть совсем не выгодной для вас. Мы ведь хотим по 100, а не по 120, не так ли?

Теперь переходим к главному. Как раз для нас в квике есть инструмент «Карман».
Пользоваться им легко:
1. Выставляем в рынок (в стакан) несколько обычных лимитных заявок по нужным инструментам (на куплю или продажу).
2. Затем просто мышкой перетаскиваем нужные заявки в карман.
3. На следующее утро, когда наши заявки пропадут в 10.00 просто достаем наши заявки из кармана.

Переходим к главному, как настроить карман.
Нам понадобятся два окна: «Таблица заявок» и «Карман».
Первое создается через меню «Создать окно» -> «Заявки».
Второе — через меню «Создать окно» -> «Все типы окон. » -> «Прочее» -> «Карман транкзаций»

Выбираем в левом верхнем окошке «МБ ФР: Т+ Акции и ДР», в правом окошке «Ввод заявки». В левом нижнем выбираем нужные столбцы. Я использую «Инструмент«, «К/П«, «Цена«, «Лоты«, «Объем заявки«, «Примечание«. Далее жмем «Да».

Теперь вы можете перетащить свои заявки мышкой из «Таблицы заявок» в «Карман«.
Утром каждого дня жмите на карман правой кнопкой мыши и выбирайте «Достать все из кармана«.
Регулярно очищайте карман от исполнившихся заявок, меняйте цены прямо в кармане при необходимости, держите свой карман в чистоте).

На этом у меня все, удачных вам инвестиций!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector